戴秋文回到学校的时候，宿舍里另外三个室友还没返校。
他把背包往床上一扔，打开笔记本电脑，屏幕蓝光映在脸上，手指在键盘上噼里啪啦敲了一通，调出了这段时间他一直在跑的那个大模型。
模型还在训练，风扇呼呼地转，进度条才走到百分之四十三。
他靠在椅背上，盯着屏幕上滚动的损失函数曲线，脑子里却想着另一件事。
前阵子他在一个技术论坛上看到了一篇论文，讲的是量化基金与大模型结合的最新进展。
简单来说，就是设计一套多维度的金融指标——波动率、动量因子、市场情绪指数、资金流向监测——然后把这些指标喂给大模型，让模型在浩如烟海的市场数据里自动捕捉规律，做出交易决策。
这东西在国内还几乎是空白，只有几家华尔街的巨头在悄悄布局。
他花了两个通宵把那篇论文啃完，越看越兴奋。
以他现在手里这个模型的架构，稍加改造就能适配金融场景，而且他的数学底子足够硬，设计指标那套活儿对他来说不算难。
但这只是想法。
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